伟德国际(bevictor·1946)源自英国官方网站-【单选题】投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便直可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示：

　　A．[99.3628÷100x10亿元x5.9358]/[(101.6875x100万元÷100)÷1.0282x5.9964]

　　修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为：对冲所需国债期货合约数量=[债券组合市值×债券组合的修正久期]／[(CTD价格×期货合约面值÷100)÷CTD转换因子×CTD修正久期]。因此，该投资者对冲利率风险所需TF合约数量=[101.137 8÷100×10亿元×5.935 8]／[(102．1783×100万元÷100)÷1.0282X5.996 4]。

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